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融合 Steve Leuthold 选股原则的 Whitney George 量化投资策略

2020-01-11 点击：291 次

作者：	戎川花，姚宁宁
作者单位：	滁州学院数学与金融学院
摘要：	Whitney George 量化投资策略源于美国股票市场，对我国的股票市场表现出一定的不适应性。通过 Steve Leuthold 选股的估值水平、分红水平和财务健康状况三个角度对 Whitney George 策略选股条件进行改进，分别更替为市净率、股息收益率、长期借款和流动比率。利用中国 A 股市场现有市场数据对 Whitney George 原策略和改进后的策略进行回测与稳健性检验。回测结果显示，策略在 2015 年 12 月 29 日到 2016 年 12 月 29 日年化超额收益率为 18.3%，累计收益率为 6%，胜率为 55.8%，夏普比率 0.41，盈利因子 10.52，信息比率 0.732。根据结果显示改进之后的 Whitney George 策略收益率比原策略有所提高。
关键词：	Whitney George 投资策略；Steve Leuthold 选股；回测；稳健性检验
中图分类号：	G642
基金项目：	安徽省大学生创新创业训练计划项目（编号：201810377013）；安徽滁州学院课程综合改革项目（编号：2017kcgg007）。

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